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期指净空头寸全线扩大

  本周大盘遏制了上周的下跌势头,经过周一和周二的稳固后,周三反弹力度略微加强。截至周三收盘,沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为1.33%、1.12%、1.24%,对应股指期货当月合约涨跌幅分别为1.43%、1.16%、1.24%,对应升贴水为-7.53点、2.07点、-43.86点,升贴水变动不大。从绝对数看,IF和IH相对偏强,IC的情绪仍较低迷。

  周三整体持仓变动仍然不大,IF减仓25手,IH增仓250手,IC增仓383手。资金略显回流,不过力度不大,这对维持反弹略微有利,但是反弹持续性和力度有限。结合本周连续三天的表现看,IF加仓136手,IH加仓352手,IC加仓565手。本周期指处于企稳过程,资金比较犹豫大盘市场是否见底。站在中线角度,上周期指下跌加仓,只有周五温和减仓,这对于市场反弹同样不利。

  中金所公布的前20大席位合并显示,IF净空头寸从5074手扩大到5323手,IH净空头寸从2473手扩大到2746手,IC净多108手转净空254手。从三大期指净持仓变动看,全线偏弱,说明周三的反弹还没有使得空头退缩。这从前20席位多头相对变化也可以看出,IF多头减仓459手,高于空头减仓108手。IH多头减仓139手,空头加仓171手。IC多头减仓193手,略微小于空头减仓273手。从具体数据看,IF和IH多头较为谨慎,使得空头优势略微增加。IC相对好些,但多头同样减仓,说明信心仍然不足。

  主力席位数据分析,IF空头亮点不多,但多头分歧较大。广发和中银国际分别减仓230手和348手,但兴证期货加仓237手,中信、五矿和东证也有一定加多,只是合并计算减多力度偏大。IH同样出现多头分化,国泰大幅减仓513手,中信、兴证有超100手加仓。IC席位变动更大,中信大幅减空422手,国泰、银河和广发减多也较为明显,IC资金明显流出。

  综合分析,期指总持仓变动持续温和,彰显目前多空都比较谨慎。相对而言,IF和IH多头分歧较大,信心不足,IC多空都出现资金离场。整体分析,期指短线的反弹持续性不容乐观。返回期货首页,查看更多>>

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