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期指减仓限制跌幅

  大盘近期振荡偏弱的格局仍未改变。虽然本周一收出下影线,并在周二较强反弹,但是周三大幅回落,完全回吐了周二的反弹幅度。周三收盘沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为1.95%、2.37%、1.54%,对应股指期货当月合约跌幅分别为2.37%、2.73%、1.49%,对应贴水为20.3点、7.4点、30点。期指略显分化,IF贴水明显扩大,IH和IC变动略小。

  三大期指全面减仓,IF减仓577手,IH减仓663手,IC减仓623手。相比周二期指全面加仓的力度,IF和IH减仓较少,IC明显超过了周二增仓。周二期指反弹一日游对多头信心打击比较明显,即便减仓,期指也难改弱势。

  中金所公布的前20大席位显示,IF主力合约多头减仓834手明显小于空头减仓1597手。其中,中信和国君空头减仓超过200手,但结合1812合约,多头增仓723手与空头增仓751手相差不大。其中,瑞银席位突然增仓298手,多头站上该合约多头第一的位置。中信、银河、国泰君安期货席位空头分别增仓187手、193手和159手。中信期货和国泰君安期货以移仓为主。从传统席位变化看,空头优势明显,但瑞银期货在远月的多头布局值得关注。

  IH的多空变动也和IF类似,主力合约多头减仓61手明显小于空头减仓696手。国泰君安期货席位在多头增仓434手成为亮点。IC略微不同,主力合约多头减仓819手略微大于空头减仓593手,尤其中信席位多头减仓338手,说明该席位对短线不乐观。

  综合分析,周三期指减仓下跌一定程度或限制市场下行空间。但是周三跌幅过大,多头谨慎心态较重,惯性偏弱的振荡格局或延续。从主力持仓看,IF和IH抗跌性或更强。 (作者单位:中信期货)

(责任编辑:吴晓琳 HF106)

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